сигма - стандартное (среднеквадратичное) отклонение нормально
распределенной случайной величины;
2
D - дисперсия генеральной совокупности; D = сигма ;
D - известное значение дисперсии генеральной совокупности,
0 2
D = сигма ;
0 0
сигма - известное численное значение параметра сигма;
сигма , сигма - известные значения параметров сигма и сигма для двух
01 02 1 2
генеральных совокупностей;
^ ^
сигма - точечная оценка параметра сигма, сигма=S;
сигма , сигма - верхняя и нижняя доверительные границы параметра сигма;
M L
D - точечная оценка дисперсии;
х - выборочное значение наблюдаемой случайной величины;
х - выборочное значение случайной величины из первой генеральной
1
совокупности;
х - то же, из второй генеральной совокупности;
2
n, n , n - объемы выборок;
1 2
_ _ _
х, х , х - среднеарифметические значения (выборочные средние);
1 2
_ 2
(х-х)
S = кв.корень(──────) - выборочное стандартное (среднеквадратичное)
(n-1)
отклонение;
S , S - то же для двух выборок соответственно;
1 2
альфа - риск первого рода (вероятность отвергнуть гипотезу, когда она
верна);
(1-альфа) - уровень значимости при проверке гипотез, а также
доверительная вероятность 0 < aльфа < 1;
ню - число степеней свободы;
u , u - квантили стандартного нормального закона
1-альфа 1-альфа/2
распределения уровней 1-альфа и 1 - альфа/2 соответственно;
t (ню), t (ню) - квантили распределения Стьюдента с ню
1-альфа 1-альфа/2
степенями свободы уровней 1-альфа и 1-альфа/2 соответственно;
F (ню , ню ) - квантиль распределения Фишера с ню и ню степенями
1-альфа 1 2 1 2
свободы уровня 1-альфа;