Y Y
(1 + ───) (1 + ───)
100 100
P - цена Облигации;
A - накопленный купонный доход;
Y - эффективная доходность к погашению;
t - количество дней до выплаты i-го купона;
i
С - величина i-го купона;
i
n - количество купонов;
Т - срок до погашения Облигации;
N - номинальная стоимость Облигации.
С
i
А = ── x (T - t ),
T i i
i
где
C - величина i-го купона;
i
T - длительность i-го купонного периода в днях;
i
t - число дней до выплаты i-го купона.
i
r
i N
С = ─── x ─── x T ,
i 100 365 i
где
N - номинальная стоимость Облигации;
r - размер i-ой купонной ставки;
i
T - длительность i-го купонного периода в днях.
i
Приложение 5
к Положению об обслуживании
государственных сберегательных облигаций,
утвержденному приказом Минфина РФ
от 10 января 2006 г. N 1н
к Положению об обслуживании
государственных сберегательных облигаций,
утвержденному приказом Минфина РФ
от 10 января 2006 г. N 1н
Расчет количества Облигаций, получаемых Инвесторами в результате обмена
Q = Q + 1,
о
где:
Q - количество Облигаций, получаемых Инвестором по результатам
о обмена;
P x Q
в в
Q = ───────,
P
p
где:
Q - количество Облигаций, предъявленных Инвестором к обмену;
в