Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2011 г. N 11-68/пз-н "Об утверждении Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой для ведения ука стр. 5

Приложение N 4
к Порядку ведения реестра
договоров, заключенных на
условиях генерального
соглашения (единого
договора), утвержденного
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 28 декабря 2011 г. N 11-68/пз-н

Коды амортизации или повышения номинала своп договоров или фиксированных процентных ставок

1. Коды амортизации или повышения номинальной суммы, предусмотренной договором (далее - номинал), или фиксированных процентных ставок (далее - ставки) имеют последовательность следующих атрибутов:

1.1. Первый атрибут кода:

AM - обозначает вычитание из суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки величины, на которую амортизируется указанный номинал или процентная ставка;

AU - обозначает прибавление к сумме предыдущего номинала или предыдущей процентной ставке величины, на которую прибавляется предыдущий номинал или процентная ставка;

М - выражает умножение суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки на коэффициент, на который умножается предыдущий номинал или процентная ставка.

1.2. Второй атрибут кода с первым атрибутом AM и AU:

числовое значение величины, на которую амортизируется предыдущий номинал (процентная ставка) или которая прибавляется к предыдущему номиналу (процентной ставке). Указанное числовое значение выражается в тех же единицах измерения, что и предыдущий номинал (процентная ставка).

1.3. Второй атрибут кода с первым атрибутом М:

числовой коэффициент, на который умножается предыдущее значение номинала (процентной ставки).

1.4. Третий атрибут кода:

числовое значение, отражающее количество дней со дня предыдущего определения или изменения номинала (процентной ставки) до дня изменения номинала или процентной ставки.

1.5. Четвертый атрибут кода - R - указывается, если последующие величины (коэффициенты) изменений значения номинала (процентных ставок) и периоды времени, через которые они изменяются, совпадают.

2. Если хотя бы один из соответствующих атрибутов кода не совпадает со вторым и третьим атрибутом, атрибуты кода, начиная с четвертого, повторяются.

3. Каждый из атрибутов кода разделяется знаком "|".

Приложение N 5
к Порядку ведения реестра
договоров, заключенных на
условиях генерального
соглашения (единого
договора), утвержденного
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 28 декабря 2011 г. N 11-68/пз-н

Коды периодичности

Коды периодичности платежей и переоценки обеспечения имеют последовательность следующих атрибутов:

1. Первый атрибут кода:

числовое значение, отражающее количество платежей, переоценки и т.д., в период времени, соответствующий второму атрибуту кода.

2. Второй атрибут кода:

Н - час;

D - день;

W - неделя;

М - месяц;

Q - квартал;

Y - год.

3. Третий атрибут кода:

Е - платеж, переоценка и т.д. дополнительно осуществляется при наступлении события, предусмотренного в договоре;

N - договором не предусмотрено условий, при которых платеж, переоценка и т.д. осуществляются дополнительно.

4. Четвертый атрибут кода:

Е - платеж, переоценка и т.д. не осуществляется в определенный договором период при наступлении события, предусмотренного в договоре;

N - договором не предусмотрено условий, при которых платеж, переоценка и т.д. не осуществляются.

Приложение N 6
к Порядку ведения договоров,
заключенных на условиях
генерального соглашения
(единого договора),
утвержденного приказом
Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 28 декабря 2011 г. N 11-68/пз-н

Коды взаимосвязи элементов различных видов производных финансовых инструментов в смешанном производном финансовом инструменте и производных финансовых инструментов, являющихся базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента

1. Если производный финансовый инструмент не является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента и базовым (базисным) активом этого производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, то такому договору присваивается код М.

2. Если производный финансовый инструмент содержит элементы двух или более производных финансовых инструментов (далее - комплементарные элементы договоров) и при этом он не является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента, то каждому элементу такого производного финансового инструмента:

1) в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут М;

2) в качестве второго атрибута кода взаимосвязи присваивается порядковый номер соответствующего элемента.

3. Производному финансовому инструменту, являющемуся базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента, в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут В, а в качестве последующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базовым (базисным) активом которого является данный производный финансовый инструмент.

4. Если производный финансовый инструмент является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента и одновременно содержит комплементарные элементы договоров, то каждому такому элементу:

1) в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут В;

2) в качестве следующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базовым (базисным) активом которого является данный производный финансовый инструмент;

3) в качестве следующего за атрибутами кода взаимосвязи, указанными в подпункте 2 настоящего пункта, присваивается атрибут С и порядковый номер соответствующего элемента.

Приложение N 7
к Порядку ведения реестра
договоров, заключенных
на условиях генерального
соглашения (единого
договора), утвержденного
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 28 декабря 2011 г. N 11-68/пз-н

Коды базового (базисного) актива производного финансового инструмента

1. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является валюта, кодом такого актива является буквенный код Общероссийского классификатора валют (Russian classification of currencies) OK (MK (ISO 4217) 003-97) 014-2000, утвержденного постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 г. N 405-ст.

2. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная бумага, кодом такого актива является код ISIN, присвоенный в соответствии с международными стандартами ISO 6166 "Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты - Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)". При отсутствии у ценной бумаги кода ISIN соответствующий код присваивается в порядке, определенном репозитарием.

3. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является товар, такому активу присваивается код в порядке, определенном репозитарием исходя из кода классификации товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности и кода регулируемого рынка, на котором осуществляется обращение указанного товара. Код регулируемого рынка присваивается в порядке, определенном репозитарием.